Nos tarifs

Notre tarification des CFD sur devises et métaux est dérivée de nos fournisseurs de liquidités, les principaux établissements financiers qui nous fournissent une tarification au comptant disponible pour les paires de devises et les métaux. Ces prix sont analysés par notre système de tarification automatisé afin de générer notre prix médian pour chaque paire de devises et CFD sur métaux. Différents groupes de fournisseurs de liquidités sont utilisés pour calculer le prix de différents produits/instruments.

Pour les paires de devises inhabituelles, nous pouvons calculer le prix d’après deux paires de devises majeures/mineures. Par exemple, le prix de la paire dollar de Singapour/Rand sud-africain peut être dérivé des prix des paires USD/SGD et USD/SAR.

Notre tarification pour nos CFD sur indices est calculée en combinant les cours à terme pertinents et les cours « comptants » ou « spot » relatifs à l'instrument sous-jacent.

Des ajustements sont effectués, tels que l'ajout de notre propre spread, la prise en compte de la liquidité sur les marchés extérieurs, les écarts de taux de change et d'autres facteurs pertinents. Des ajustements peuvent également être effectués pour refléter les mouvements du marché à la suite du paiement des dividendes et d'autres opérations de sociétés anticipées.

Les prix de nos CFD sur matières premières (y compris le cuivre) et obligations sont basés sur des contrats sous-jacents à terme. Lorsqu'un contrat sous-jacent à terme arrive à échéance, nous calculons le taux de base, c'est-à-dire la différence de prix entre le contrat à terme arrivant à échéance et le contrat à terme suivant. Dès lors, notre prix CFD constitue la valeur actuelle du prix du prochain contrat à terme, calculée à partir du taux de base. La valeur actuelle est calculée en continu, seconde par seconde.

Si le taux de base est positif, le prix CFD aura tendance à aller à la hausse vers le prix du contrat. Si le taux de base est négatif, le prix CFD aura tendance à aller à la baisse vers le prix du contrat.